【中金所】关于发布国债期货合约可交割国债的通知
发布时间：2024-03-11 09:26:14
中金所发〔2024〕15号
各会员单位：
国债期货合约TF2412、T2412、TS2412和TL2412将于2024年3月11日挂牌上市，根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定，现公布各合约可交割国债范围及其转换因子，具体请参见附件，相关信息可在参与人服务平台及交易所网站查询。
特此通知。
中国金融期货交易所
2024年3月8日
附件1：
TS2412合约的可交割国债和转换因子.csv
| 国债全称 |
银行间代码 |
上交所代码 |
深交所代码 |
到期日 |
票面利率 |
转换因子 |
| 2021年记账式附息（十七期）国债 |
210017 |
019665 |
102117 |
20311118 |
2.89 |
0.9932 |
| 2022年记账式附息（三期）国债 |
220003 |
019668 |
102203 |
20320217 |
2.75 |
0.9840 |
| 2022年记账式附息（十期）国债 |
220010 |
019675 |
102210 |
20320515 |
2.76 |
0.9841 |
| 2022年记账式附息（十七期）国债 |
220017 |
019682 |
102217 |
20320815 |
2.69 |
0.9789 |
| 2022年记账式附息（十九期）国债 |
220019 |
019684 |
102219 |
20320901 |
2.6 |
0.9725 |
| 2022年记账式附息（二十五期）国债 |
220025 |
019690 |
102225 |
20321115 |
2.8 |
0.9860 |
| 2023年记账式附息（四期）国债 |
230004 |
019697 |
102232 |
20330225 |
2.88 |
0.9913 |
| 2023年记账式附息（十二期）国债 |
230012 |
019705 |
102240 |
20330525 |
2.67 |
0.9756 |
| 2023年记账式附息（十八期）国债 |
230018 |
019721 |
102246 |
20330825 |
2.52 |
0.9636 |
| 2023年记账式附息（二十六期）国债 |
230026 |
019729 |
102254 |
20331125 |
2.67 |
0.9743 |
| 2024年记账式附息（四期）国债 |
240004 |
019735 |
102260 |
20340225 |
2.35 |
0.9482 |
附件2：
TL2412合约的可交割国债和转换因子.csv
| 国债全称 |
银行间代码 |
上交所代码 |
深交所代码 |
到期日 |
票面利率 |
转换因子 |
| 2020年记账式附息（四期）国债 |
200004 |
019630 |
102004 |
20500316 |
3.39 |
1.0687 |
| 2020年记账式附息（十二期）国债 |
200012 |
019642 |
102012 |
20500914 |
3.81 |
1.1445 |
| 2021年记账式附息（五期）国债 |
210005 |
019653 |
102105 |
20510412 |
3.72 |
1.1304 |
| 2021年记账式附息（十四期）国债 |
210014 |
019662 |
102114 |
20511018 |
3.53 |
1.0972 |
| 2022年记账式附息（八期）国债 |
220008 |
019673 |
102208 |
20520415 |
3.32 |
1.0594 |
| 2022年记账式附息（二十四期）国债 |
220024 |
019689 |
102224 |
20521025 |
3.12 |
1.0225 |
| 2023年记账式附息（九期）国债 |
230009 |
019702 |
102237 |
20530415 |
3.19 |
1.0361 |
| 2023年记账式附息（二十三期）国债 |
230023 |
019726 |
102251 |
20531015 |
3 |
1.0000 |
附件3：
TF2412合约的可交割国债和转换因子.csv
| 国债全称 |
银行间代码 |
上交所代码 |
深交所代码 |
到期日 |
票面利率 |
转换因子 |
| 2022年记账式附息（六期）国债 |
220006 |
019671 |
102206 |
20290324 |
2.8 |
0.9921 |
| 2022年记账式附息（十二期）国债 |
220012 |
019677 |
102212 |
20290615 |
2.75 |
0.9895 |
| 2022年记账式附息（二十一期）国债 |
220021 |
019686 |
102221 |
20290925 |
2.62 |
0.9833 |
| 2024年记账式附息（一期）国债 |
240001 |
019732 |
102257 |
20290115 |
2.37 |
0.9761 |
附件4：
T2412合约的可交割国债和转换因子.csv
| 国债全称 |
银行间代码 |
上交所代码 |
深交所代码 |
到期日 |
票面利率 |
转换因子 |
| 2021年记账式附息（十一期）国债 |
210011 |
019659 |
102111 |
20260812 |
2.69 |
0.9949 |
| 2022年记账式附息（二期）国债 |
220002 |
019667 |
102202 |
20270120 |
2.37 |
0.9874 |
| 2023年记账式附息（十七期）国债 |
230017 |
019710 |
102245 |
20260815 |
2.18 |
0.9868 |
| 2023年记账式附息（二十五期）国债 |
230025 |
019728 |
102253 |
20261115 |
2.39 |
0.9888 |
| 2024年记账式附息（三期）国债 |
240003 |
019734 |
102259 |
20270225 |
2.04 |
0.9801 |
